Modèles de durée
Voie Finance et Actuariat
- Année
- 3e année
- Semestre
- Semestre 5
- Unité d’enseignement
- Fondamentaux finance/assurance
- Volume horaire
- 20 h
- Crédits
- 1,5
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
Ce cours présente la théorie et l’application de ce genre de modèle aux domaines de l’actuariat et de la finance. Il s’agit de saisir les spécificités de ces modèles et présenter leurs applications dans ces deux domaines.
L’objectif de ce cours est de présenter les modèles de durée et leurs caractéristiques.
Plan du cours
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Chapitre 1 : Introduction
- Problématique
- Définition des concepts
- Fonction de répartition et densité, Fonction de survie, Fonction de hasard, Lois usuelles
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Chapitre 2 : Les bases des modèles de durée
- Spécificité des variables de durée
- Inadéquation des MCO
- Représentation d’une distribution de survie
- La fonction de survie S(t)
- La fonction de hasard h(t)
- Les censures
- La vraisemblance
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Chapitre 3 : - Les modèles de durée classiques
- Les modèles paramétriques (le modèle exponentiel, le modèle de Weibull, le modèle Log- logistique, le modèle de Gompertz,...)
- Les modèles non-paramétriques (Estimateur de Kaplan-Meier,….)
- Les modèles semi-paramétriques (Modèle de Cox, ..)
- Illustration avec des applications en R.
Évaluation
1 contrôle écrit et un devoir pratique
Bibliographie
- Frédéric Planchet et Pierre Thérond, Modèles de durée : Applications actuarielles, Eyrolles, 2005
- Beck, Nathaniel, Jonathan Katz et Richard Tucker (1998), Taking Time Seriously : Time-Series- CrossSection Analysis with a Binary Dependent Variable, American Journal of
- Political Science pp. 1260-1288. D’Addio, A.C. et Rosholm, M. (2002), Left censoring in
- duration data : Theory and Applications, Working Paper 2002-5, University of Aarhus.
- Gouriéroux, C. (1989), Economérie des variables qualitatives, Economica.
- Greene W, Econometric Analysis, 5th ed., Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 2003.
- HORNY Guillaume (2009), Econométrie des modèles de durée, Université de Louvain..
- GOLDER Matt, Introduction to Duration Models, Department of Political Science Pennsylvania State University.
- GOLDER Matt, Parametric Models, Department of Political Science Pennsylvania State University.
- GOLDER Matt, Non-parametric Approaches, Department of Political Science Pennsylvania State University.
- GOLDER Matt, Semi-Parametric Duration Models : The Cox Model, Department of Political Science Pennsylvania State University
- William Greene, Econometric analysis 7th edition;, Pearson