Modélisation macroéconomique
Voie Analyse et Évaluation des Politiques Publiques
- Année
- 3e année
- Semestre
- Semestre 5
- Unité d’enseignement
- Gouvernance financière
- Volume horaire
- 25 h
- Crédits
- 2
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
Ce cours enseigne la modélisation des concepts, comportements et représentations économiques étudiés dans les autres unités d’enseignement. Il précise les étapes d’élaboration et les principes de base de la modélisation macroéconomique : définition du cadre comptable et du système d’information, spécification des comportements et analyse des propriétés du modèle, avec une application aux pays en développement. Il aborde enfin les limites de la modélisation structurelle, ce qui conduit à la modélisation stochastique multivariée et à ses apports pour l’analyse et la prévision macroéconomique.
Plan du cours
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Chapitre 1 : Les éléments préalables à l’élaboration d’un modèle macroéconomique
- La définition des objectifs : horizon, choix des variables exogènes et endogènes
- L’importance du cadre comptable
- L’importance du système d’information statistique
- La validation d’un modèle macroéconométrique
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Chapitre 2 : Les principes de base de la modélisation macroéconomique
- Le cadre comptable
- La modélisation des comportements
- Les délais d’ajustement
- Les formes ECM (Error Correction Model)
- La modélisation des anticipations
- Exemples de spécifications
- Les propriétés d’un modèle macroéconomique néo-keynésien
- Les multiplicateurs de politique économique
- La simulation de chocs de politique économique et l’analyse
- L’utilisation d’un modèle en prévision
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Chapitre 3 : Quelques modèles macroéconomiques appliqués aux PVD
- Modèles TABLO et JUMBO de l’AFD
- RMSM (Banque mondiale)
- Les modèles macroéconométriques du FMI
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Chapitre 4 : Les limites de la modélisation macroéconomique structurelle
- Importance des règles de bouclage macroéconomique
- Information statistique et modélisation macroéconomique
- Les critiques de Sims à la modélisation macroéconomique structurelle
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Chapitre 5 : Apports des développements récents en séries temporelles
- Les modèles VAR et la théorie économique
- Le problème général de l’identification
- Les modèles VAR structurels
- L’analyse des cycles d’offre et de demande
- L’inflation sous-jacente
Évaluation
Un examen écrit.
Bibliographie
- Artus P. et Muet P.-A. (1990), La modélisation économique, Observatoire français des conjonctures économiques.
- Artus P., Deleau M. et Malgrange P. (1986), Modélisation macroéconomique, Economica.
- Granger C. W. J. (2005), Modélisation empirique en économie, Economica.
- Muet P.-A. (1992), Théories et modèles de la macroéconomie, Economica.