Économétrie des variables qualitatives
Tronc commun
- Année
- 2e année
- Semestre
- Semestre 4
- Unité d’enseignement
- Économétrie 2
- Volume horaire
- 25 h
- Crédits
- 2
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
Ce cours a pour objectif d’introduire l’étude des modèles économétriques à variables dépendantes qualitatives. Ces modèles sont très largement utilisés en micro-économie appliquée (modèle d’offre de travail, crédit scoring,…) et le nombre d’applications en macroéconomie ne cesse d’augmenter (modèle de déséquilibre). Les élèves utiliseront le logiciel STATA lors de ce cours.
Plan du cours
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Chapitre 1 : Le modèle dichotomique simple
6 h- Ecriture du modèle
- Logit ou Probit ?
- Etude de la vraisemblance, hiérarchie des variables
- Le cas d’observations repesées
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Chapitre 2 : Les modèles polytomiques
8 h- Modèles non ordonnés : logit multinomial, Probit multionomial, Logit conditionnel, Logit mixte,,..
- Modèles ordonnés : Logit multinomial ordonné et extension
- Modèle Logit séquentiel
- Modèles multiniveaux
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Chapitre 3 : Introduction aux modèles de comptage
3 h- Modèle de poisson
- Modèle binomial négatif
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Chapitre 4 : Le modèle Tobit et modèle de sélection
6 h- Ecriture du modèle
- Etude de la vraisemblance et estimation en deux étapes
- Modèle Tobit généralisé
- Modèle de sélection
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Chapitre 5 : Les modèles de durée
2 h- Introduction
- L’estimateur de Kaplan-Meier
- Les types de modèle
- Le modèle de Cox
Évaluation
Au moins 1 contrôle écrit
Bibliographie
- Bourdonnais R. (2004), Econométrie, Dunod.
- Gouriéroux C. (1989), Econométrie des Variables Qualitatives, Economica, 2ème Ed.
- Greene W (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, 3ème édition.
- Haudeville (1996), Econométrie Appliquée, Estem.
- Johnston et Dinardo (1997), Econometric method, Mc Graw Hill, 4ème édition.
- Johnston (1988), Méthodes économétriques, Tome 1 et 2, Economica.
- Judge et Griffith (1997), Theory and practice of econometrics, Wiley and Sons, 4ème édition.
- Monfort et Gourieroux (1996), Statistiques et modèles économétriques, Tome 1 et 2, Economica.