Économétrie des séries temporelles

Objectif du cours

Plan du cours

1. Chapitre 1 : Généralités sur les séries temporelles

   2 h
   • Stationnarités
   • Outils d’analyse temporelle
   • Outils d’analyse spectrale

2. Chapitre 2 : Processus linéaires de types ARMA

   8 h
   • Processus linéaire
   • Modèles simples : AR et MA
   • Modèle compose : ARMA
   • Extension des processus ARMA : ARIMA, SARIMA
   • Modélisation univariée de Box-Jenkins : les étapes de la méthode de Box-Jenkins
   • Application

3. Chapitre 3 : Processus conditionnellement hétéroscédastiques

   6 h
   • Modèles ARCH
   • Processus GARCH
   • Tests de présence d’erreurs Arch
   • Estimation, validation d’un processus (G)ARCH,
   • Prévision de la volatilité

4. Chapitre 4 : Processus non stationnaires et Tests de stationnarité

   4 h
   • Généralité sur les processus non-stationnaires
   • Stationnarisation
   • Tests de stationnarité

5. Chapitre 5 : Modélisation VAR

   8 h
   • Les processus var
   • Représentation canonique et caractéristiques d’un var
   • Estimation des paramètres
   • Validation par tests
   • Prévision d’un VAR
   • Dynamique de court terme du système d’un modèle VAR

6. Chapitre 6 : Cointégration et Modèles à correction d’erreur

   6 h
   • Notion de cointégration
   • Modèle à correction d’erreur (MCE)
   • Estimation des paramètres, Validation par tests
   • TP (6 h)

Évaluation

Bibliographie

• Bresson G. et Pirotte A (1997), Econométrie des séries temporelles, PUF.
• Gouriéroux C. et Monfort A (1999), Séries temporelles et modèles dynamiques, Economica