Économétrie des données de panel
Tronc commun
- Année
- 3e année
- Semestre
- Semestre 5
- Unité d’enseignement
- Économétrie 3
- Volume horaire
- 20 h
- Crédits
- 1,5
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
L’objectif de ce cours est de fournir les outils utiles à l’estimation de modèles économétriques sur données de panel. Ce cours décrit les méthodes et leur mise en application pratique. Des exemples numériques ainsi que des travaux de recherche empiriques sont présentés tout au long du cours pour illustrer l’utilisation de ces méthodes.
Plan du cours
-
Chapitre 1 : Généralités
4 h- Illustrations
- Définitions
- Notations
- Ecritures du modèle de panel
- Les opérateurs
-
Chapitre 2 : Modèle linéaire en panel
10 h- Le modèle à effets fixes
- Le modèle à effets aléatoires
- Le modèle linéaire dynamique
- La méthode des moments généralisés : rappel
- Le modèle dynamique de panel : spécification et hypothèses
- Exemples
-
Chapitre 3 : Extensions
6 h- Double effet, individuel et temporel
- Panel non cylindré
- Modèles de panel non linéaires
- Systèmes de régression avec erreurs composées
Évaluation
1 contrôle écrit et/ou 1 projet
Bibliographie
- Baltagi B.H. (1995), Econometric analysis of panel data, J. Wiley.
- Dormont B. (1989), Introduction à l’Econométrie des données de panel, Editions du CNRS.
- Hsiao C. (1986), Analysis of Panel Data, Econometric Society Monographs, n°11, Cambridge University.
- Mairesse J. (1998), Les lois de la production ne sont plus ce qu’elles étaient : une introduction à l’économétrie des panels, Revue Economique, 39 (1), pp. 225-271.
- Matyas L. et Sevestre P. (1995), The Econometrics of Panel Data, Kluwer Academic Publishers, 2nd edition.
- Maddala G.S. (1992), The Econometrics of Panel Data, (2 vol.), Edward Elgar Publishing.