Économétrie avancée – MES
Tronc commun
- Année
- 3e année
- Semestre
- Semestre 5
- Unité d’enseignement
- Économétrie 3
- Volume horaire
- 20 h
- Crédits
- 1,5
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
La première partie de ce cours est consacrée à l’étude des modèles à équations simultanées : on présente les modèles d'équations simultanées linéaires qui sont appliqués en macroéconomie (lorsque les variables expliquée et explicatives sont continues). La deuxième partie du cours concerne l’estimation d’un MLES et la présentation des modèles à équations simultanées dynamiques et des modèles à variables instrumentales.
Plan du cours
-
Chapitre 1 : Mise en forme d’un MLES
4 h- Les variables
- Les équations
- Conditions pour qu’un MLES soit correctement spécifié
- Forme structurelle
- Forme réduite
- Equivalence de formes structurelles
-
Chapitre 2 : Identifiabilité de la forme structurelle
2 h- Les variables
- Définition de l’identifiabilité
- Conditions de l’identifiabilité
- Exemples de vérification de l’identifiabilité
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Chapitre 3 : Estimation des parametres d’un MLES
3 h- Les méthodes classiques
- Les méthodes d’estimation en information limitée
- Les méthodes d’estimation en information complète
-
Chapitre 4 : Modèles à équations simultanées dynamiques
4 h- Présentation des modèles
- Estimation des modèles
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Chapitre 5 : Modèles à variables instrumentales
3 h- Présentation des modèles
- Instruments
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Chapitre 6 : Modèles à Correction d’Erreurs
4 h- Présentation des modèles
- Présentation du modèle VEC
- les test de Cointégration et Estimation de VEC
Évaluation
1 contrôle écrit et 1 exposé
Bibliographie
- Greene W (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, 3ème edition.
- Judge et Griffith (1997), Theory and practice of econometrics, Wiley and Sons, 4ème edition.
- Monfort et Gourieroux (1996), Statistiques et modèles économétriques, Tome 1 et 2, Economica.