Assurance-vie
Voie Finance et Actuariat
- Année
- 3e année
- Semestre
- Semestre 6
- Unité d’enseignement
- Gestion risques assurance
- Volume horaire
- 20 h
- Crédits
- 1
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
L’actuariat vie occupe une place importante dans le domaine de l’assurance du fait des risques de mortalité et de longévité. En effet, ces éléments posent des problématiques importantes tant pour les compagnies d’assurance que pour l’Etat. Ce cours présente donc une vue générale des principes et techniques utilisées en actuariat vie.
Ce cours se donne pour objectif de présenter les méthodes de tarification et provisionnement utilisées en assurance-vie.
Plan du cours
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Chapitre1 : Tarification
8 h- La garantie entière en environnement continu
- La garantie temporaire différée en environnement discret
- Tarification de capital à terme
- La garantie de capital différé
- La couverture mixte en environnement continu
- Relation entre les garanties en environnement continu et discret
- Les fonctions de commutations
- La tarification des garanties de rente
- La rente viagère en environnement continu
- La rente viagère temporaire différée
- La rente viagère temporaire fractionnée
- La rente temporaire différée discrète
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Chapitre 2 : Annualisation et fractionnement
6 h- Annualisation de la prime
- Fractionnement de la prime
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Chapitre 3 : Primes inventaire et commerciale
8 h- Nature des chargements
- Le mode de recouvrement des frais
- La structure des chargements techniques
- Modèle de chargement
- La prime hors accessoire et taxe
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Chapitre 4 : La provision mathématique
8 h- Evaluation de la provision entre deux dates d’anniversaire
- Application
Évaluation
1 examen écrit et/ou un devoir pratique
Bibliographie
- PETAUTON P. (2004). Théorie et pratique de l’assurance-vie, Edition Dunod [36 PET 00 A].
- DELWARDE A. et DENUIT M. (2006). Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives, Economica.
- DEVINEAU L., LOISEL S. (2009), Construction d'un algorithme d'accélération de la méthode des « simulations dans les simulations » pour le calcul du capital économique Solvabilité II, Bulletin Français d'Actuariat (BFA), No. 17, Vol. 10, 188-221
- M. Denuit and C. Robert. 2007. Actuariat des Assurances de Personnes. Economica.
- Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). Available at www.mortality.org or www.humanmortality.