Analyse descriptive des séries temporelles
Tronc commun
- Année
- 1re année
- Semestre
- Semestre 2
- Unité d’enseignement
- Statistique 2
- Volume horaire
- 20 h
- Crédits
- 1,5
Les fiches sont renseignées à partir des syllabus RESA/ENEAM et peuvent être actualisées par l’équipe pédagogique. Les modalités d’évaluation indiquées ne remplacent pas les consignes du cours.
Objectif du cours
Ce cours est consacré à description des caractères statistiques qui dépendent du temps. Il est complété par des séances de travaux pratiques de lissage et de dessaisonalisation à partir de logiciels statistiques.
Plan du cours
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Chapitre 1 : Généralites
3 h- Définition et représentation (tableaux et graphiques)
- Corrections préalables des données
- Caractéristiques et propriétés des séries temporelles
- Composantes d’une chronique (tendance, saisonnalité, résidu, effets de calendrier et des outliers).
- Modèles de décomposition d’une série temporelle (modèle additif, modèle multiplicatif).
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Chapitre 2 : Estimation des composantes d’une serie temporelle
8 h- Le Filtrage linéaire
- Filtre linéaire
- Opérateurs retard et avance
- Opérateurs de Moyenne Mobile
- Analyse de la composante de tendance déterministe
- Détection et estimation de la tendance
- Détendancialisation d’une série temporelle
- Analyse de la composante saisonnière.
- Détection et estimation de la composante saisonnière
- Désaisonnalisation d’une série temporelle
- Méthode Census XII
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Chapitre 3 : Prévision extrapolative des valeurs futures d’une série temporelle
9 h- Prévision par le modèle de décomposition
- Prévision par la courbe de tendance
- Prévision par les coefficients saisonniers et la courbe de tendance
- Prévision par le lissage exponentiel
- Lissage exponentiel simple
- Lissage exponentiel double
- Lissage par la méthode de Holt-Winters
Évaluation
1 contrôle écrit + 1 projet
Bibliographie
- Bourdonnais R. et Terraza M. (2004), Analyse des séries temporelles, Ecosup.
- Gouriéroux C., A. Monfort (1995) Séries temporelles et Modèles dynamiques, Economica.
- Droesbeke J-J, B. Fichet, P. Tassi, (1989) Séries chronologiques, Economica.
- Ferrara L. (2002) Analyser les séries chronologiques avec S-PLUS: une approche paramétrique